私募前三季度业绩出炉 八成股票产品亏损

    今年以来，A股经历了较大幅度的调整，私募大面积亏损。据私募排排网数据中心统计，前三季度，股票策略私募平均亏损10.1%，八成以上的产品录得负收益，在八大策略里排名倒数第二，仅次于亏损16.8%的事件驱动策略。管理期货策略以平均5.1%的收益率领跑，相对价值策略和固定收益策略也都取得正收益。

    三季度，市场小幅上行，股票策略在9月录得平均0.3%的正收益，但今年前三季度的业绩仍然位居八大策略中倒数第二。

    私募排排网数据显示，前三季度有业绩统计的5939只股票策略私募产品平均亏损10.1%，负收益产品数量达到4802只，占比80.9%。其中，亏损幅度超过30%的有439只，占9.1%；79只产品亏损50%以上。最高收益率为185.3%，最大亏损幅度达到88.5%，首尾相差约274个百分点。

    从近一年产品回撤数据来看，股票策略产品今年平均回撤21.8%，仅有15.4%的股票策略产品最近一年最大回撤在10%以内，19.7%的产品回撤超过了30%。

    整体上看，规模较小的私募表现要好于大机构。据格上理财统计，规模在10亿~20亿和20亿~50亿的私募整体亏损幅度较小，分别为9.31%和8.94%；规模在50亿~100亿和100亿以上的私募亏损更大，平均亏损12.34%和12.13%。

    在私募八大策略中，管理期货策略成绩最好。有数据统计的541只产品平均收益为5.1%，其中，351只获得正收益，占比64.9%。

    相对价值策略以1.7%的收益率位居第二。据了解，相对价值策略主要追求低风险套利，在今年市场大幅波动的背景下，比较好地控制了回撤。统计显示，相对价值策略的产品平均回撤为7.3%%，近60%的产品回撤在5%以下。

    表现最差的是事件驱动策略，152只产品平均亏损16.8%，90%以上的产品亏损。今年以来，已有88只事件驱动产品清盘。

    此外，固定收益策略取得了1.5%的正平均收益率，复合策略、组合基金和宏观策略分别平均亏损2.96%、2.8%和1.87%。

    （本版文章均摘自今日出版的《中国基金报》）