深交所新闻发言人就发布《关于可转换公司债券程序化交易报告工作有关事项的通知》答记者问

    本报记者 姜楠

    2月5日，深交所正式发布《关于可转换公司债券程序化交易报告工作有关事项的通知》（以下简称《通知》），进一步规范可转换公司债券（以下简称“可转债”）程序化交易管理，维护市场交易秩序，保护投资者合法权益，促进可转债市场健康发展。深交所新闻发言人就市场关注的问题回答了记者提问。

    一、请介绍发布《关于可转换公司债券程序化交易报告工作有关事项的通知》的背景和意义。

    答：2020年，部分可转债价格波动较大，引起市场和媒体的广泛关注。其中部分投资者采用可转债程序化交易，且交易量达到一定规模。新《证券法》第45条对程序化交易作出规定，明确要求程序化交易需向证券交易所报告。2020年12月31日，证监会发布《可转换公司债券管理办法》（以下简称《办法》）。为贯彻落实新《证券法》及《办法》要求，加强可转债程序化交易管理，维护市场交易秩序，保护投资者合法权益，深交所经认真研究并征求部分会员意见，制定并发布《通知》，以建立信息报告制度为核心，提升市场主体合规意识，促进可转债程序化交易稳健发展。建立可转债程序化交易报告机制，有利于提升市场透明度和监管精准度。程序化交易报告机制在可转债品种上先行先试，可为后续全市场推行相关做法积累有益经验。

    二、什么类型的投资者需要进行报告？

    答：从类型上看，需要进行报告的投资者包括以下几类：一是会员客户。二是会员及直接使用交易单元进行交易的证券投资基金管理公司、保险机构等投资者。三是深交所规定的其他投资者。其中，会员客户应当向接受其交易委托的会员报告；会员及其他机构直接向深交所报告。

    在具体操作中，符合以下条件之一的投资者需要进行报告：一是下单自动化程度高，证券代码、买卖方向、委托数量、委托价格等指令的核心要素以及指令的下达时间均由计算机自动决定的程序化交易投资者。二是指令下达速率快，1天出现10次以上1秒钟内10笔以上申报的可转债程序化交易投资者。三是使用自主研发或其他定制软件的程序化交易投资者。四是交易所认定的其他需要报告的情形。使用会员为客户提供的带有一定自动化功能的客户端软件进行交易的，且不符合上述条件的投资者，无需进行报告。

    三、请问《通知》对报告时点有哪些具体要求？《通知》施行前已经参与可转债程序化交易的投资者，是否需要报告？

    答：会员客户首次进行程序化交易前，应当向接受其交易委托的会员报告，报告后即可进行程序化交易。会员应当核查客户提交的信息，并在3个交易日内向深交所报告。

    会员及其他机构首次进行可转债程序化交易的，应当提前3个交易日向深交所报告。《通知》自2021年3月29日起施行。《通知》施行前已经开展可转债程序化交易的投资者应当在《通知》施行后30个交易日内根据《通知》规定完成信息报告。

    四、请介绍一下具体的报告内容和要求？

    答：报告应包括以下内容：一是投资者身份、证券账户及会员机构等信息。二是资金来源等信息。三是交易策略、软件名称、开发主体等信息。四是联络人及联系方式。会员及其他机构通过深交所“会员业务专区-公文及报表上传-可转债程序化账户报告”栏目报告客户及其自身可转债程序化交易的相关信息。

    五、如果出现延迟报告或者未按要求报告的情形，会对投资者产生什么影响？

    答：深交所可以根据自律监管需要，采取现场和非现场的方式，对会员及其他机构的可转债程序化交易报告情况进行监督检查。对于不履行报告义务或者报告内容不符合规定的，深交所可以根据《深圳证券交易所交易规则》《深圳证券交易所会员管理规则》《深圳证券交易所自律监管措施和纪律处分实施办法》等规定采取自律监管措施或纪律处分。

（编辑 李波）