上期所多措并举提升监管效能

    证券时报记者获悉，上海期货交易所（下称上期所）日前通报了今年以来的监管工作相关信息。

    重点监管78名客户

    上期所监查显示，今年以来，截至5月28日，上期所在异常交易方面共处理异常交易行为608起，对19名客户采取限制开仓的监管措施，对628名客户进行电话提示，把78名客户、6个实控账户组纳入重点监管名单。

    实控协查方面，上期所持续对交易行为和穿透式监管数据进行分析，对未主动申报实控的客户加大自律监管力度。截至5月28日，今年以来已对121组456个客户发起实控账户协查，对不如实申报实控的12名客户进行书面警示。穿透式监管方面，针对穿透式监管数据异常情况，上期所约谈相应期货公司和软件服务商，并提醒期货公司对相关软件进行排查。信访投诉、市场传闻处理方面，上期所及时排查相关情况并反馈。

    移送司法机关3起

    据悉，今年以来，上期所对38起涉嫌违规线索进行排查并采取自律监管措施，其中电话警示27次，书面警示13次，约谈提醒24次，对1起涉嫌违规线索立案调查，1起违法线索移交证监会，配合受害方将3起涉嫌利益输送违法线索移送司法机关，对7起案件13名客户进行自律处分。

    上期所监查发现，近年来期货市场的违规行为呈现以下新特点：

    一是虚假申报新型违规。从2019年至今，上期所对多起虚假申报行为进行立案调查，现已对3起案件进行自律处分。

    二是利用相互交易进行利益输送。2020年至今，上期所已发现10起该类型的违规线索，此违规类型包括三种情形：第一种是较为普遍的自然人客户之间因代客理财，发生的双开双平的对敲转移资金；第二种是私募基金的交易员利用职务便利知悉交易计划后，通过受益账户与其基金产品账户相互交易进行的利益输送；第三种是一般法人企业的交易员利用知悉企业交易计划，通过受益账户与企业期货账户相互交易进行的利益输送。

    持续提升监管效能

    据介绍，今年来，上期所尊重市场规律，坚持全面监管、持续监管和科学监管，切实提升一线监管质量和效能。

    一是重点关注价格异动。上期所在日常监管中，持续加强对期货价格的监控监测，对期现价格、内外价格和合约间价格进行跟踪分析，结合基差变化、投资者结构、交易规模等指标，加强市场预研预判。

    二是以穿透式监管为抓手。对于出现风险苗头的品种，上期所通过分析相关客户的穿透式监管信息，特别是匹配客户交易终端的相关性，加大对实控账户的排查力度，提前防范市场风险。

    三是抓住交易本质，紧盯客户交易行为。对于发现的各类违规线索，上期所会进一步深入分析客户的交易行为，结合穿透式监管和历史交易行为等数据，进行客户画像，精准排查出涉嫌违规的交易行为。同时，根据交易本质和逻辑，提炼通用性的监控指标模型，全面提升科技监管的能力。

    上期所相关负责人还表示，根据前期监管中市场呈现的特征，下一步将继续贴近市场发展实际，重点对三方面加强监管：一是提醒交易软件风险；二是严查利益输送类案件；三是加大对未如实申报实控账户的监管力度。