深交所：建立可转债程序化交易报告机制 促进可转债市场健康发展

    本报记者 姜楠

    2月5日，深交所正式发布《关于可转换公司债券程序化交易报告工作有关事项的通知》（以下简称《通知》）。这是深交所贯彻落实新《证券法》要求，规范可转换公司债券（以下简称“可转债”）程序化交易管理，促进可转债市场健康发展的重要举措。

    2020年，部分可转债价格波动较大，引起市场和媒体的广泛关注。其中，部分投资者采用程序化交易，且交易量达到一定规模。2020年12月31日，证监会发布了《可转换公司债券管理办法》（以下简称《办法》）。为落实《办法》的要求，加强可转债程序化交易管理，维护市场交易秩序，保护投资者合法权益，深交所经认真研究并征求部分会员意见，制定并发布《通知》，以建立信息报告制度为核心，提升市场主体合规意识，推动可转债程序化交易规范发展。

    《通知》明确了可转债程序化交易报告管理的相关要求。一是规定程序化交易投资者范围，包括会员客户、会员及直接使用交易单元进行交易的证券投资基金管理公司、保险机构等投资者。二是明确报告方式，会员客户应当向接受其交易委托的会员报告，由会员向深交所报告，会员及其他机构直接向深交所报告。三是规定信息报告内容，包括投资者身份、证券账户、资金来源、交易策略及交易软件等信息。四是要求投资者应当确保报告信息真实、准确、完整。深交所可以根据自律监管需要，采用现场和非现场的方式，对可转债程序化交易报告情况进行监督检查。

    深交所表示，建立可转债程序化交易报告机制，有利于提升市场透明度和监管精准度。程序化交易报告机制在可转债品种上先行先试，可为后续全市场推行相关做法积累有益经验。下一步，深交所将按照中国证监会部署要求，积极督促各市场参与主体严格落实《通知》要求，积极稳妥推进相关工作，认真做好可转债程序化交易报告管理，加强可转债程序化交易监管，切实维护可转债市场交易秩序，保障可转债市场稳健发展。

（编辑 孙倩）