我与金融科技的故事｜华夏金科王书婷—筑梦华夏，逐梦金科

    【编者按】为深入贯彻落实党的二十大精神，引导基金行业机构践行《证券期货业科技发展“十四五”规划》，共促基金行业数字化转型，按照中国证监会总体工作部署，于2022年11月开展“证券期货业数字化转型主题宣传月”活动。通过开展“证券期货业数字化转型主题宣传月”活动，搭建交流平台，展现数字化转型成果案例，激发金融科技创新活力，营造金融科技长效发展新生态。该篇为“证券期货业数字化转型主题宣传月”《我与金融科技的故事》征文之八。

筑梦华夏逐梦金科

——华夏基金 王书婷

    我与华夏金科的故事要从2014年说起。

    彼时我刚进入大学去学习统计学，在课堂上，我们学数学、统计基础、建模和计量，也学金融、会计、保险精算，这是一种很奇妙的体验，我在一门课上学到了均值、方差、回归、时间序列，又很快在另一门课上用到这些来验证现代投资组合理论（MPT）、学习布莱克斯科尔斯模型、理解资产的分散配置和风险再平衡。也正因如此，大学四年，我越来越觉得，统计学作为一门科学和一种工具，需要与具体的行业结合才会产生意义。

    直到金融科技的兴起，一些莫名的惊奇和喜悦在我心中蔓延，于是我来到北大，希望在金融中找到落地的场景。在北大，金融学和金融科技开始以全新面目呈现在我面前，我见到各种各样学识渊博的教授，他们告诉我，金融科技会是一个方向，金融科技会对金融行业带来巨大变革。

    我开始思索什么是金融，什么是金融科技。在莎士比亚的《威尼斯商人》中，安东尼奥在故事一开始就说：“感谢我的命运，我的买卖成败并不完全寄托在一艘船上，更不是依赖着一处地方，我的全部财产也不会因为这一年的盈亏受到影响，所以我的货物并不会使我忧愁。”这个说的，其实就是资产配置，金融就是通过资金流动优化社会资源配置，而金融科技就是帮你找到要把买卖放到哪些船上——这些便是我在北大对于金融和金融科技的认知。

    后来，我也尝试过投行、行研、算法的实习工作，在比较之后，我觉得，金融科技会是我喜欢的行业。这份稚气十足的自信，似乎预示了一段奇妙的尘缘，后来我来到了华夏基金，加入到金融科技部的大家庭，没想到这么快就有机会去做自己想做的事情，而且，在白驹过隙的一瞬间，这已经是我来到华夏的第二个秋天了。

    自从拿到2265号工牌开始，金融科技就不再是一个在课堂、资讯和卷帙浩繁的论文里的一个被反复提及的概念，不再是一份隐隐约约的憧憬。它从高处走了下来，变成了一幅散乱的拼图，也变成了需要我用全部的有限时间和精力来追逐的工作和生活。我开始日复一日地去开拓、摸索、建筑和拼凑，希望能一点点拼出一幅图画。假如一生可以被分成许多阶段，那么与华夏金融科技的际遇，便是又一个新的开始。

    这确实是开始——开始真正进入基金行业，开始对从未涉足过的世界进行探寻，也开始艰难尝试对基金业的金融科技做出一点点微小改变。基金行业的金融科技从风控开始，在金融人和科技人年复一年的努力下逐渐向投研和内部管理渗透。来到华夏之后，我有幸既看到了一个成熟的风控系统是如何艰难改善、打磨、向上发展，也参与到从无到有建设一个权益投研系统这条充满挑战的旅途。

    这是两种完全不同的体验。

    在风控系统项目上，我们做的事情就是“将明确的业务逻辑系统化，以期能提高准确性，减少人工操作”。我们有众多异常积极、活跃的用户，他们每天都有各种各样想法和建设性的意见，他们把风控系统当做日常工作台，所以我们拥有源源不断的用户需求。然而，资源是有限的，我们需要从很多很多的需求中抽丝剥茧，艰难的判定优先级，并定义和规划某个阶段系统的建设目标。

    而风控系统又很特别。过去十年，公募基金策马扬鞭、飞速发展，管理规模已经突破27万亿元，不仅成为资本市场日益重要参与者，更是普通居民财富管理的重要依托。量变必然引发质变，中国基金业开始真正关乎国计和民生，我们深知风控作为基金的最后一道关卡，要时刻保持谨慎，保障系统稳定运行。金融是一门古老的生意，针对金融风控，我们希望用互联网和计算机带来效率的提升。风控系统确实在不断前行，当系统确实能减轻风控同事的负担的时候，我们会感到特别开心和欣慰。

    在投研系统项目上，“筚路蓝缕”是我最深刻的感受。投资既是科学也是艺术——虽然资本定价模型（CAPM）和有效市场假说（EMH）等理论试图以一种不带感情、完全理性的方式从逻辑上解释资本市场的行为，但沃伦·巴菲特这样的投资者能够在很长一段时间内持续跑赢大盘——这在很大程度上损害了EMH。所以要成为一名成功的股票投资者，既要了解数字运算背后的科学，也要懂的选股背后的艺术。我们希望金融科技能成为投资科学的引擎，把投资艺术交给基金经理。

    出于这样的理念，我们开始尝试同基金经理和研究员建立连接，共同将投资的“科学”放到系统上。我们希望将市场上的海量数据、资讯按照经理和研究员的研究需要抽取出来，用统计学、数学降低信息噪音，化繁为简，帮助他们决策。而科技部门与投研部门的合作也就在很多次热火朝天的会议中一路磕磕绊绊地走了过来，我们在激烈对峙中说服与被说服，从一开始的针锋相对到后来的互相理解，我们在不断磨合中互相信任、紧密合作，而很多一开始觉得特别艰难甚至不可能完成的事情，也竟然真的一起做了出来。建立一个系统，逐步用科技对基金业内习惯做出一些改变——我们一直在朝着这个目标努力。

    没错，科技团队一直在朝着这个目标努力，不止投研项目，也不止风控项目。这是一群纯粹的人。我喜欢产品同事对产品体验和设计细节的极致追求，喜欢开发同事对代码和写代码的执着坚持。我喜欢每一个领导，他们既是师长，也是朋友，他们给我们机会，也给我们鞭策。我喜欢同事之间那种平易而自然的关系——我们前一秒会因为某个实现方式吵得不可开交，后一秒也会因为某一行代码而惺惺相惜，我们虽然在争吵，但我们能够理解彼此争吵的立场，也能欣赏彼此坚持的理由。团队是我们的一部分，也是一部分的我们。

    而无论是风控项目还是投研项目，最理想的团队配置都是一支敬畏金融的科技团队和一支了解科技能力的金融团队。业务部门与科技部门的合作是一种微妙和惊喜的碰撞。科技人做事的纯粹、对技术的寸步不让，风控人特有的谨慎和一丝不苟，投研人的大道至简、令人惊讶的纯粹、言谈的犀利与机智、精神状态的生机勃勃，这些都让我感受到，金融科技在华夏自由地生长着。

    现在，我试着再以浅显的认知来回答这个话题：金融科技是什么？是用平台帮助资金融通，是系统对风险的管理，是算法对资源的有效配置，也是浩浩荡荡的惠普金融洪流中的一朵浪花。我相信，金融科技作为一个交叉领域，立足点是综合金融、软件与硬件而构成的一个立方体，即使这个立方体的每一条边都比别人短，但一个立方体的体积总是比一条很长的线段要大得多。

    金融科技诞生于2011年。十年是一个整数的年轮，既是一个辉煌总结，又是一个腾飞起点。我常想，华夏的金融科技就是一条生命饱满的河流，它从十年前的源头出发，向那充满希望的未来流淌。尽管两岸风景变换，河上却始终有着带来革新的船只，也会有一代又一代的辛勤的金融人与科技人去摆渡。而我也希望与各位华夏金融人与科技人一起去度过一段浸透汗水、泪水与欢笑而格外充实的时光。