外汇交易中心：终止挂钩旧基准利率相关产品 支持挂钩新国际基准利率相关产品

    记者1月4日自外汇交易中心获悉，CFETS外汇交易系统关于部分伦敦同业拆借利率（LIBOR）利率终止已作出相关安排。

    公告表示，伦敦同业拆借利率（LIBOR）部分币种和期限利率于2021年12月31日后终止，为适应国际基准利率体系变革，做好新旧基准利率平稳更替，交易中心积极做好外汇交易系统相关安排，请银行间外汇市场会员做好交易衔接和存续交易处理。

    一是终止挂钩旧基准利率相关产品。对2021年12月31日后终止报价的欧元、英镑、日元，以及1周和2个月期美元LIBOR，交易中心外汇交易系统、即时通讯工具iDeal等系统于2022年1月4日起终止使用其作为银行间人民币外汇货币掉期、外币对货币掉期和外币利率互换交易品种的浮动利率基准。

    二是支持挂钩新国际基准利率相关产品。2020年4月20日起，外汇交易系统、即时通讯工具iDeal等系统已支持挂钩美元担保隔夜融资利率（SOFR）、英镑隔夜指数平均值（SONIA）、欧元短期利率（ESTR）、东京隔夜平均利率（TONAR）等新国际基准利率的货币掉期和外币利率互换；2021年8月23起，外汇交易系统已支持挂钩SOFR的浮动利率外币拆借。

    三是提供存续交易基准转换服务。2021年11月1日起，外汇交易系统已提供挂钩LIBOR的存续交易（包括货币掉期、外币利率互换等）基准转换服务，交易双方对后备利率、基准转换生效日、付息日及息差等交易要素的调整通过系统达成一致后，外汇交易系统将自动更新成交单。

    下一步，交易中心将持续跟踪国际市场基准利率改革进展，接轨国际惯例，提供新基准利率计息和付息等更多便利交易的增值服务，加强系统建设和运维管理，做好新旧基准利率平稳更替的业务技术保障。